弘业原油市场早评20210108-油价高位窄幅震荡,INE月差继续修复
隔夜市场消息
东区市场方面:
1、伊朗外交部副部长:如果美国解除制裁伊朗将终止生产20%丰度的浓缩铀计划。
2、印尼将12月原油基准定价定为47.78美元/桶。
西区市场方面:
1、加拿大统计局:11月加拿大对美国原油出口量增加21万桶/日至358万桶/日(10月为337万桶/日)。加拿大11月原油总出口量增加15万桶/日至368万桶/日(10月为353万桶/日)。11月加拿大原油进口量下降2万桶/天至58.2万桶/日(10月为60.2万桶/日)。
2、阿塞拜疆能源部:2020年石油产量石油产量为3440万吨,同比下降310万吨。
3、巴西国家石油公司(PETROBRAS)的石油和天然气年度产量在2020年创历史新高。
新冠疫情:
石家庄要求车辆人员不得出市;美死亡病例创新高,辉瑞疫苗在美接种已有近4400起不良反应。
1月7日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例53例,其中境外输入病例16例(上海8例,广东3例,辽宁1例,江苏1例,福建1例,河南1例,湖南1例),本土病例37例(河北33例,辽宁2例,北京1例,黑龙江1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。
数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委
行情综述:
隔夜,原油市场消息清淡,油价高位窄幅震荡,NYMEX WTI收盘来到50.9美元关口附近,布油收于54.5附近。西区市场方面,昨日普氏窗口下有7船北海现货原油交易,日交易量创历史新高。东区市场方面,DME阿曼03早盘约54.25美元,中东-宁波航线运费来到41.17美元,内盘sc2105理论仓单成本376.3元附近,后市仓单或继续去化,此前推荐的内盘正套策略继续持有。
图:内盘流动性较好的sc2103-sc2105正套潜在收益走势
远期曲线结构:
DME Oman(1月7日):首行03合约价格来到54.56美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.35美元/桶,M1-M3月差来到+0.66美元/桶,M1-M6月差来到+1.71美元/桶。
DME活跃合约月差走势(连续):
ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):
数据来源:wind DME
INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持在2626.9万桶
全球主要原油期货及价格指数走势
图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油涨,成品油跌
图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费再度走强
图:波罗的海干散货指数(BDI):
数据来源:wind ICE
图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):中间馏分小幅走弱
图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):主要产品小幅回落
图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):
图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:
新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹来到1.79美元
图:普氏的库存数据显示富查伊拉重质馏分库存小幅上升,新加坡下降
图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价
技术图形分析回顾与修正(图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据)
1、上期早评回顾:
图:brent首行4小时图
低多为主,关注均线支撑
2、走势预期修正
图:brent首行4小时图
上方存在一定压力,不确定性较高,短线操作为主
图:WTI首行4小时图
WTI来到前期震荡平台下沿附近,走势不确定性较高,观望为主